Diasoft FA# Treasury автоматизировал операции с фьючерсными контрактами

С 18 июля 2016 года на валютном рынке Московской Биржи (МБ) начались торги поставочными фьючерсами по валютным парам USD/RUB, EUR/RUB и CNY/RUB.

Компания «Диасофт», активно поддерживая инновации МБ на финансовых рынках, разработала новый модуль в системе Diasoft FA# Treasury – «Учет сделок с поставочными фьючерсами с фиксированной датой контрактов, заключаемых на валютной секции МБ».

Одной из ключевых особенностей сделок является возможность полного или частичного прекращения встречных однородных обязательств до наступления даты исполнения. Указанные обязательства прекращаются в ходе утренней клиринговой сессии, проводимой в расчетный день, следующий за днем заключения контрактов, после начисления вариационной маржи.

Новый модуль предназначен для обеспечения автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения собственных сделок с поставочными фьючерсами с фиксированной датой контрактов.

Программный продукт позволяет автоматизировать следующие бизнес-процессы:

• Регистрация договора – основания для совершения сделок.
• Автоматическая регистрация сделок.
• Импорт биржевых комиссий.
• Осуществление расчетов по итогам клиринга.
• Учет биржевых комиссий.
• Автоматическая и ручная регистрация справедливой стоимости.
• Учет справедливой стоимости, промежуточных платежей и прекращения признания ПФИ.
• Учет сделок на области «Г».
• Корректировка учета на области «Г» на величину вариационной маржи.
• Корректировка учета на области «Г» на прекращаемую величину требований/обязательств.
• Завершение сделки.